根据The Kobeissi Letter的数据，自1995年以来若剔除标普500最差的10个交易日，累计回报可达+6400%（来源：The Kobeissi Letter）。同期若剔除最佳的10个交易日，累计回报仅约+1200%，两者相差5.3倍，显示极少数极端交易日决定长期绩效（来源：The Kobeissi Letter）。对股票与加密交易者而言，该统计强调围绕冲击性交易日的择时风险极高，错过少数关键交易日就可能主导总体收益（来源：The Kobeissi Letter）。